Как Анализировать Биржевой Стакан
Content
И в случае с криптовалютами, но ценность стаканов на этих рынках несколько ниже, сказывается специфика их работы. Ниже – подробное описание того как устроен этот инструмент и описание базовых методов работы с ним. Обычно, именно такие заявки считаются двигателем котировок.
Стакан пары BTC/USD на Binance представлен в виде таблицы. Здесь всего три колонки — цена, общее количество предложений и их эквивалент в долларе. Стакан дает лишь общую информацию по приказам других трейдеров. Ее нужно соотносить с тем, что происходит на графике. Скопление заявок на продажу и покупку у верхней и нижней границы соответственно – признак того, что быки соперничают с медведями.
Как Читать Биржевой Стакан Цен? Рассказываем Простыми Словами
После этого откроется экран с созданием торгового поручения. Биржевой стакан открывается нажатием на блок «Настроение рынка» или на вкладку «Стакан». Скорость исполнения сделок может составлять микросекунды, так что вряд ли удастся разглядеть их, используя обычный QUIK. Тем не менее, их сделки отображаются в ленте и могут нести полезную информацию.
Нет центра, куда стекалась бы информация по всем заявкам других трейдеров. Максимум, что может дать брокер – информацию по собственным клиентам. В правой части (столбец «Продажа») указывается объем продавцов для соответствующего ценового уровня. По этой цене открываются длинные позиции, то есть заключаются сделки на покупку. Центральная часть – в столбце отображены цены с определенным шагом. В примере используются малоликвидные акции Арсагера, шаг между ценовыми уровнями большой.
Что Такое Биржевой Стакан?
В целом биржевой стакан — это полезный инструмент на бирже, который позволяет сделать выводы об активности трейдеров. Отмечу, что вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам “на более длинных дистанциях” следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы.
МТ5 подходит и для полноценной работы на фондовом рынке, поэтому в стакане есть кнопка «Таблица всех сделок», но на Форексе она неактивна. Как и в МТ4 есть кнопки для быстрого заключения сделок. Любой рынок представляет собой аукцион, где участвуют две стороны – покупатель и продавец. К примеру, вы хотите продать 5 единиц товара по определенной биржевой стакан цене, которые сами устанавливаете. Чтобы сделка совершилась, нужен покупатель, который согласится приобрести эти товары по вашей цене.
Еще лучше, если среди «бидов» начнут появляться крупные заявки. Если такое случается в момент пробоя уровня, можно считать это еще одним подтверждающим сигналом его истинности. Так называют крупные ордера, разбитые на более мелкие одинаковые части (например, 20 асков по 300 лотов). В таблице видна только одна маленькая составляющая ордера, а остальные скрыты и дожидаются своей очереди. Эти заявки будут повторяться, пока не исполнится весь объем сделки.
- Биржевой стакан представляет собой сводную таблицу, в которой указывается спрос и предложение на ценную бумагу в актуальное время.
- Из вышесказанного становится ясно, что если торговля акциями через стакан - еще имеет какой-никакой смысл, то применять котировочный стакан к фьючерсами - не совсем продуктивное решение.
- Боты для высокочастотной торговли — это быстрые, умные и алгоритмические программы, заключающие минимум 30 сделок в час и работающие больше на скорость.
- Крупная заявка на уровне может служить двум целям — набрать позицию и показать намерение удержать уровень.
- Биржевой стакан активно применяют в сочетании с техническим анализом, с графиками цен и с торговыми объемами.
- Если предложение превышает спрос – цена должна снижаться.
Преимущества И Недостатки Биржевого Стакана
При удачно подобранном моменте и достаточной ширине спреда удается сделать быструю сделку с небольшой прибылью, окупающей комиссию. Сегодня поговорим о том что такое биржевой стакан и как правильно его понимать. Боты для высокочастотной торговли — это быстрые, умные и алгоритмические программы, заключающие минимум 30 сделок в час и работающие больше на скорость. Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки. Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой. Так как "книга заказов" представляет собой таблицу, а не график котировок, то многие начинающие инвесторы ошибочно думают, что нет смысла изучать "книгу заказов".
Это соотношение регулирует такое понятие, как биржевой стакан. Стенки можно увидеть при приближении к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. В случае с криптовалютами этот инструмент полезен так как основной объем торговли сосредоточен на крупных биржах. Логика работы та же, что и на фондовом рынке – в таблице отображается информация заявкам покупателей/продавцов. Передвижение курсора по графику позволяет увидеть цену и нарастающий объем заявок.
Биржевой Стакан: Как Читать Стакан Котировок На Бирже, Анализ Рынка
Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом — еще их называют «аски» (от англ. ask — спрос). Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (от англ. bid — предложение). Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора. Но любой показатель в трейдинге и инвестициях не имеет смысла, если использовать его изолированно. Наиболее эффективно книга заказов будет работать совместно со свечным графиком, гистограммой объемов торгов и лентой совершенных сделок. Узнать больше о том, как пользоваться биржевым стаканом, а также о других инструментах можно, обратившись к экспертам компании «УНИВЕР».
Для неё характерен очень высокий спред и частые разнонаправленные сделки, особенно на инструментах с невысокой ликвидностью. В такие моменты ориентироваться на ленту и стакан в QUIK очень сложно. Просто нужно понимать, что рынок волатилен, риск высокий и исходя из этого корректировать свою торговлю. Если активный разбор «асков» сопровождается сужением спреда со стороны «бидов», по которым сделки проходят редко, это признак силы покупателей.
Ленивый Инвестор
То есть трейдеры принимают решение об операции и оглашают его в виде заявки на её проведение. На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы. К примеру, вот скриншот ордербука торговой пары BTC/USD на бирже Bitfinex. Помимо маркетмейкеров на рынке действует большое количество других торговых алгоритмов, реализующих различные стратегии. Они могут провоцировать ложные пробои и другие обманные маневры на коротких временных промежутках, поэтому стоит проявлять бдительность.
Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости. Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной.
Таким образом, биржевой стакан дает нам информацию о лимитных заявках на рынке, а лента — о том, на какие объемы были заключены сделки по различным ценам. Стакан в биржевой торговле – отличный торговый инструмент для оперативного отслеживания заявок и цен других участников рынка. На самом же деле биржевой стакан показывает, сколько сделано заявок на продажу или покупку актива и его реальную цену. Все эти данные влияют на будущее ценообразование и поведение рынка. Сегодня существует много инструментов и методик, которые помогают как инвесторам-новичкам, так и продвинутым трейдерам анализировать рынок и котировки. Немаловажным фактором является соотношение спроса и предложения, оно влияет на ценность биржевых активов.
Пассивные И Агрессивные Заявки
Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание. Особенность исполнения приказов этого типа в том, что в стакане его не видно целиком. Вместо, например, 1000 лотов отображается 50 лотов.
По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости. Они обычно выставлены на большие суммы и резко закрываются, когда трейдеры, например, продают или начинают устанавливать стопы. В середине списка, таким образом, оказываются самые высокие цены на покупку и самые низкие на продажу. Если бумага достаточно ликвидная, то спрэд составляет всего несколько копеек.
Биржевой стакан помогает трейдерам определить размер спреда, видеть рынок изнутри и даже идентифицировать крупных держателей криптовалюты. Цифра рядом с ценой обозначает количество лотов (или контрактов на срочном рынке), которое можно купить/продать по этой цене. Если вы хотите купить, например, 100 лотов, то вы можете купить 15 лотов по цене 74,84 и все остальное по 74,85.
Комментарии
Отправить комментарий